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SPECIAL TOPICS

精彩主題

01Stata 18 新功能應用-Stata 軟件開發者（StataCorp LLC）

Stata 18 全新升級，讓用戶期待的諸多新功能也將揭開神秘面紗！為了能讓用戶更好的了解Stata 新版本的功能更新，特別邀請 StataCorp LLC 技術開發者與大家一起探索Stata 18 新應用！
03雙重機器學習及Stata應用-陳強（山東大學）

估計處理效應的傳統方法一般需假設較強的函數形式，且僅適用于協變量為低維數據的情形。然而，若直接使用機器學習方法，常會導致“正則化偏差”(regularization bias)。近來興起的“雙重機器學習”(double/debiased machine learning)提供了有效的估計方法，無須假設函數形式，且適用于高維數據。本演講將深入淺出地介紹雙重機器學習的原理，并以經典案例演示相應的Stata操作。下載課件 >>
05Instrumental variables quantile regression-Di Liu（StataCorp LLC）

When we want to study the effects of covariates on the different quantiles of the outcome, we use quantile regression. However, the traditional quantile regression is inconsistent when a covariate is endogenous. We introduce the Stata command -ivqregress- that models the quantiles of the outcome and, at the same time, controls for problems that arise from endogeneity. We show how to use the suite of IV quantile regresison to estimate, visualize, and infer features of the outcome distribution. 下載課件 >>
07因果推斷中的控制變量：好的和壞的-連玉君（中山大學）

“控制變量越多，模型識別準確度越高” 這個傳統觀念誤導了很多人。本講以因果識別理論為基礎，借助因果圖來解釋「好控制變量」和「壞控制變量」，以及界定「好控制變量」的條件，進而借助頂刊中的經典應用實例來說明控制變量的選取、衡量、穩健性檢驗和敏感性分析等問題。 下載課件 >>
09Stata與會計研究：資本市場開放與財務報告穩健性-梁上坤（中央財經大學）

基于“滬港通”實施的外生政策變化，探討資本市場對外開放對企業會計穩健性的影響后果與作用機理。研究發現：“滬港通”的實施顯著降低了標的企業的會計穩健性；“滬港通”的實施引入境外投資者可以緩解企業的融資約束，降低其提供會計穩健性的動機；“滬港通”對會計穩健性降低的影響在治理水平低和國有企業中更顯著。綜合表明，“滬港通”實施會通過監管變化、境外投資者引入等影響企業的決策函數，作用于企業的披露策略。下載課件 >>
11優秀稿件：Browse and Cite Stata Manuals Easily: the wwwhelp command-陳勇吏（上海交通大學）

我們介紹一個新命令 wwwhelp，它可以幫助用戶直接訪問 Stata 官方命令的在線幫助文檔（包括 HTML 版本與 PDF 版本），并解決通過 help 命令打開的傳統幫助文檔無法脫離 Stata 平臺的弊端（PDF 手冊雖然可以，但難以準確定位具體的命令），是 help 幫助命令的有益補充。此外，wwwhelp 還通過提供多種格式的選項，增強了在文章、博客、Stata Journal 中引用 Stata 命令的便利性，從而有助于促進 Stata 命令的使用、傳播和分享。 下載課件 >>

02Heterogeneous difference in differences in Stata-Di Liu（StataCorp LLC）

We are interested in obtaining causal answers to our research questions. We want the effect of a treatment on an outcome. When studying causal questions with repeated cross-sections or panel data, it is common for treatment timing to differ across groups. When this occurs, treatment effects may be heterogeneous across groups and time. Failing to account for effect heterogeneity will lead to inconsistent estimates. We show how to use heterogeneous difference in differences to estimate, visualize, infer, and aggregate heterogeneous treatment effects. 下載課件 >>
04Create customizable tables-Zhao Xu（StataCorp LLC）

Customizable tables allow researchers to effectively and clearly present their analysis results to others. Stata versions 17 and 18 introduced commands such as table, collect, etable, and dtable to help users create standard and customizable tables using results from Stata's estimation and postestimation commands, summary statistics, and hypothesis testing. Additionally, those tables can be easily exported to various file formats, including Microsoft Word/Excel, PDF, LaTeX, and HTML. In this presentation, I will show you how to create various customized tables conveniently using those commands.
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06干預時間序列分析與程序包的比較述評-王群勇（南開大學）

干預時間序列分析(ITSA)可以刻畫政策效應的動態變化，對政策效應的靈活性是ITSA區別于DID、RD等實驗設計的特點。本文回顧干預時間序列分析的兩類模型，確定性趨勢的線性回歸模型和轉移函數ARIMA模型。介紹Stata的`itsa`指令的功能和特點，并與Mathematica的`itsa`程序包進行了比較。下載課件 >>
08Fitting spatial stochastic frontier models in Stata-杜克銳（廈門大學）

經濟學理論通常假定企業在約束下制定最優生產策略。然而，在現實中企業可能無法最優其生產活動，導致生產偏離最大產出或最低成本。經濟研究者提出了技術效率的概念，衡量生產者如何利用資源生產商品或服務。 Aigner et al. (1977)引入了用于評估技術效率的隨機前沿模型。隨后，隨機前沿模型被廣泛應用于生產力和效率的研究工具。近年來，計量經濟學家在隨機前沿模型的不同方向上進行了拓展。其中之一是考慮決策單位在空間上的相關性和溢出效應，即空間隨機前沿模型（Orea and álvarez, 2019; Galli, 2022）。該模型借鑒了空間計量經濟學的建模方法，通過引入多個空間成分來描述空間相關性和溢出效應。本文對空間隨機前沿模型進行了綜述，并介紹了我們編寫的Stata spxtsfa命令，最后通過多個實例展示了該命令的用法，提供實證研究中的使用建議。 下載課件 >>
10DID安慰劑檢驗及Stata應用-顏冠鵬（山東財經大學）

雙重差分法(DID)所依賴的平行趨勢假定本質上不可檢驗。為此，近來實證研究越來越多地使用安慰劑檢驗，以進一步考察估計結果的穩健性。本演講將全面梳理各種類型的DID安慰劑檢驗及經典案例，并推出DID安慰劑檢驗的Stata新命令didplacebo。該命令可自動進行DID的時間與空間安慰劑檢驗，并提供可視化展示。下載課件 >>

SPECIAL GUEST

特邀嘉賓

孫先民

哈爾濱商業大學黨委書記經濟學院教授
黑龍江省經濟學會會長

姚鳳閣

哈爾濱商業大學金融學院院長

GUEST SPEAKERS

演講嘉賓

Di Liu

Principal Econometrician StataCorp LLC

Zhao Xu

Principal Software Engineer StataCorp LLC

王群勇

南開大學教授

連玉君

中山大學副教授

陳強

山東大學教授

梁上坤

中央財經大學教授

顏冠鵬

山東大學博士研究生

杜克銳

廈門大學副教授

以上排序不分先后

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TRAININGS

2023 Stata夏令營

現場班："面板數據與因果推斷" 專題研討會
主講嘉賓：王群勇 | 課程時間：2023年8月9-11日

基于面板數據 (Panel Data) 的因果推斷方法是目前實證分析的主流方法?；貧w模型是因果推斷的最重要的基礎，是實證分析的起點和基準。面板數據對于解決不可觀測異質性導致的內生問題具有天然的優勢。內生性問題是觀測數據中普遍存在的問題，是對因果關系的致命威脅。匹配法是因果推斷的流行方法。雙重差分法DID,通常用于政策效應類研究。斷點設計（RD）適用于政策是某個驅動變量的函數的情形。

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現場班："異質性穩健DID及Stata應用" 專題研討會
主講嘉賓：陳強 | 課程時間：2023年8月12日

雙重差分法(DID)是最常見的因果推斷方法，近年來發展迅猛。估計多期DID的傳統方法為雙向固定效應估計量(TWFE)，但此法依賴于處理效應的同質性假定；例如處理效應不隨時間而變。根據培根分解(Goodman-Bacon, 2021)可知，若存在異質性處理效應，則TWFE有偏差。在夯實截面處理效應與經典DID的知識后，本課程將重點介紹異質性穩健(在異質性處理效應情況下也成立)的主流估計方法及Stata應用，包括交互加權法(Sun and Abraham, 2021)、雙重穩健估計法(Callaway and Sant’Anna, 2021)、即時處理效應法(de Chasemartin and D’Haultfoeuille, 2020)與插補法(Borusyak et al., 2022)；其中，前二者適用于交疊DID(staggered DID)，而后二者也適用于政策可逆轉的一般DID(general DID)。

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現場班："宏觀計量經濟模型" 專題研討會
主講嘉賓：王群勇 | 課程時間：2023年8月15-17日

宏觀經濟是從宏觀、總體上研究國民經濟水平、結構、均衡、運行、穩定、調控和增長等的一個經濟研究范疇或領域。從宏觀、總體上研究國民經濟或者其某一方面，必然要和一些宏觀經濟變量及其所反映出的數據資料打交道，研究這些經濟變量之間的相互關系及其所反映出的宏觀經濟或其某一方面所具有的規律性，而這就需要采用宏觀經濟計量分析方法，建立宏觀經濟計量分析模型，并應用之。

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