2023.8.13 詳細議程
會議主持：姚鳳閣 院長 哈爾濱商業大學金融學院
We are interested in obtaining causal answers to our research questions. We want the effect of a treatment on an outcome. When studying causal questions with repeated cross-sections or panel data, it is common for treatment timing to differ across groups. When this occurs, treatment effects may be heterogeneous across groups and time. Failing to account for effect heterogeneity will lead to inconsistent estimates. We show how to use heterogeneous difference in differences to estimate, visualize, infer, and aggregate heterogeneous treatment effects.
“控制變量越多，模型識別準確度越高” 這個傳統觀念誤導了很多人。本講以因果識別理論為基礎，借助因果圖來解釋「好控制變量」和「壞控制變量」，以及界定「好控制變量」的條件，進而借助頂刊中的經典應用實例來說明控制變量的選取、衡量、穩健性檢驗和敏感性分析等問題。
估計處理效應的傳統方法一般需假設較強的函數形式，且僅適用于協變量為低維數據的情形。然而，若直接使用機器學習方法，常會導致“正則化偏差”(regularization bias)。近來興起的“雙重機器學習”(double/debiased machine learning)提供了有效的估計方法，無須假設函數形式，且適用于高維數據。本演講將深入淺出地介紹雙重機器學習的原理，并以經典案例演示相應的Stata操作。
雙重差分法(DID)所依賴的平行趨勢假定本質上不可檢驗。為此，近來實證研究越來越多地使用安慰劑檢驗，以進一步考察估計結果的穩健性。本演講將全面梳理各種類型的DID安慰劑檢驗及經典案例，并推出DID安慰劑檢驗的Stata新命令didplacebo。該命令可自動進行DID的時間與空間安慰劑檢驗，并提供可視化展示。
經濟學理論通常假定企業在約束下制定最優生產策略。然而，在現實中企業可能無法最優其生產活動，導致生產偏離最大產出或最低成本。經濟研究者提出了技術效率的概念，衡量生產者如何利用資源生產商品或服務。 Aigner et al. (1977)引入了用于評估技術效率的隨機前沿模型。隨后，隨機前沿模型被廣泛應用于生產力和效率的研究工具。近年來，計量經濟學家在隨機前沿模型的不同方向上進行了拓展。其中之一是考慮決策單位在空間上的相關性和溢出效應，即空間隨機前沿模型（Orea and álvarez, 2019; Galli, 2022）。該模型借鑒了空間計量經濟學的建模方法，通過引入多個空間成分來描述空間相關性和溢出效應。本文對空間隨機前沿模型進行了綜述，并介紹了我們編寫的Stata spxtsfa命令，最后通過多個實例展示了該命令的用法，提供實證研究中的使用建議。
2023.8.14 詳細議程
會議主持：姚鳳閣 院長 哈爾濱商業大學金融學院
Customizable tables allow researchers to effectively and clearly present their analysis results to others. Stata versions 17 and 18 introduced commands such as table, collect, etable, and dtable to help users create standard and customizable tables using results from Stata's estimation and postestimation commands, summary statistics, and hypothesis testing. Additionally, those tables can be easily exported to various file formats, including Microsoft Word/Excel, PDF, LaTeX, and HTML. In this presentation, I will show you how to create various customized tables conveniently using those commands.
基于“滬港通”實施的外生政策變化，探討資本市場對外開放對企業會計穩健性的影響后果與作用機理。研究發現：“滬港通”的實施顯著降低了標的企業的會計穩健性；“滬港通”的實施引入境外投資者可以緩解企業的融資約束，降低其提供會計穩健性的動機；“滬港通”對會計穩健性降低的影響在治理水平低和國有企業中更顯著。綜合表明，“滬港通”實施會通過監管變化、境外投資者引入等影響企業的決策函數，作用于企業的披露策略。
When we want to study the effects of covariates on the different quantiles of the outcome, we use quantile regression. However, the traditional quantile regression is inconsistent when a covariate is endogenous. We introduce the Stata command -ivqregress- that models the quantiles of the outcome and, at the same time, controls for problems that arise from endogeneity. We show how to use the suite of IV quantile regresison to estimate, visualize, and infer features of the outcome distribution.
干預時間序列分析(ITSA)可以刻畫政策效應的動態變化，對政策效應的靈活性是ITSA區別于DID、RD等實驗設計的特點。本文回顧干預時間序列分析的兩類模型，確定性趨勢的線性回歸模型和轉移函數ARIMA模型。介紹Stata的`itsa`指令的功能和特點，并與Mathematica的`itsa`程序包進行了比較。
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