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2021 Stata 夏季訓練營

  • 貝葉斯分析與Stata應用專題研討會
  • 面板數據計量分析與Stata應用專題研討會

2021年8月16-18日 立即報名 >>

王群勇,經濟學教授、博士生導師,南開大學數量經濟研究所所長,中國數量經濟學會常務理事,中國統計學會常務理事。主持國家自然科學基金青年項目、天津市科技支撐計劃項目、教育部人文社科項目、中國人民銀行、國家統計局等多項國家級和省部級課題。曾獲得國家統計局統計科學研究優秀成果一等獎、天津市科技進步二等獎等多項榮譽。在《China Economic Review》、《Stata Journal》、《Journal of Family and Economics Issues》、《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》、《金融研究》等SSCI和CSSCI期刊發表多篇論文,并擔任期刊匿名審稿人。王群勇教授編寫的xthreg(固定效應面板門限模型)、cointreg(協整回歸)、sax12(X12-ARIMA季節調整)、sax13(X-13ARIMA-SEATS季節調整)、stregress(平滑轉換模型)、xtstregress(面板平滑轉換模型)、midasreg(混頻回歸)等Stata程序被大量下載和使用。其網絡課程《計量經濟學入門30講》、《計量分析方法與Stata應用(中級30講)》得到廣泛好評。

主講老師:王群勇

上午:09:00-12:00

下午:14:00-17:00

答疑:17:00-17:30


費用:3600元/人

第一天

第一講

蒙特卡洛模擬

1. 蒙特卡洛模擬的應用概覽
2. 蒙特卡洛模擬方法
2.1 逆概率轉換方法
2.2 合成法
2.3 接受拒絕法
2.4 重要性抽樣
3. Halton sequence

第二講

馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬

1. 馬爾科夫鏈
2. 馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬(MCMC)
2.1 Gibbs抽樣
2.2 Metropolis-Hastings抽樣

第三講

回歸模型的貝葉斯分析

1. 貝葉斯定理
2. 線性回歸模型的貝葉斯估計與解讀
3. MCMC收斂診斷
4. 貝葉斯模型預測與擬合

課程答疑

第二天

第四講

貝葉斯VAR模型

1. 貝葉斯VAR模型估計
2. 先驗分布的設定
3. 檢查模型參數的穩定性
4. 貝葉斯脈沖響應函數
5. 貝葉斯誤差方差分解
6. 貝葉斯動態預測

第五講

微觀計量模型的貝葉斯分析

1. 貝葉斯Probit和Logit模型
2. 貝葉斯多項選擇模型
3. 貝葉斯Tobit模型
4. 貝葉斯樣本選擇模型

課程答疑

第三天

第六講

貝葉斯結構方程模型

1. 貝葉斯結構方程模型
2. 貝葉斯隨機系數模型
3. 貝葉斯多水平混合效應模型

第七講

寫自己的似然函數和先驗分布

1. 如何寫自己的似然函數
2. 如何設定先驗分布
3. 如何進行MCMC抽樣

課程答疑

2021年8月21-23日 立即報名 >>

王群勇,經濟學教授、博士生導師,南開大學數量經濟研究所所長,中國數量經濟學會常務理事,中國統計學會常務理事。主持國家自然科學基金青年項目、天津市科技支撐計劃項目、教育部人文社科項目、中國人民銀行、國家統計局等多項國家級和省部級課題。曾獲得國家統計局統計科學研究優秀成果一等獎、天津市科技進步二等獎等多項榮譽。在《China Economic Review》、《Stata Journal》、《Journal of Family and Economics Issues》、《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》、《金融研究》等SSCI和CSSCI期刊發表多篇論文,并擔任期刊匿名審稿人。王群勇教授編寫的xthreg(固定效應面板門限模型)、cointreg(協整回歸)、sax12(X12-ARIMA季節調整)、sax13(X-13ARIMA-SEATS季節調整)、stregress(平滑轉換模型)、xtstregress(面板平滑轉換模型)、midasreg(混頻回歸)等Stata程序被大量下載和使用。其網絡課程《計量經濟學入門30講》、《計量分析方法與Stata應用(中級30講)》得到廣泛好評。

主講老師:王群勇

上午:09:00-12:00

下午:14:00-17:00

答疑:17:00-17:30


費用:3600元/人

第一天

第一講

面板數據的經典模型

1. 面板數據的常見問題與理解誤區
2. 固定效應、隨機效應與差分估計
3. 相關的隨機效應
4. 交互效應模型
5. 變斜率模型

第二講

動態面板

1. 計量模型的完備性
2. 處理自相關的三種方式
3. 差分GMM估計與模型診斷檢驗
4. 系統GMM估計

第三講

非線性面板模型

1. 面板固定效應門限模型
2. 非平衡面板門限回歸模型
3. 面板平滑轉換模型

課程答疑

第二天

第四講

利用面板數據進行因果推斷

1. 差分法 (DID)
1.1 估計與檢驗 (平行趨勢圖及安慰劑檢驗)
1.2 漸進 (時變) DID
1.3 三重差分法
2. 斷點設計
2.1 精確斷點設計 (參數估計與非參估計、操縱檢驗、安慰劑檢驗、連續性檢驗)
2.2 模糊斷點設計
3. 合成控制法
3.1 LASSO權重與合成控制
3.2 安慰劑檢驗

第五講

面板數據受限因變量模型

1. 面板Probit和Logit模型
2. 面板Tobit模型
3. 面板排序與面板多項選擇模型

課程答疑

第三天

第六講

貝葉斯面板數據分析

1. 貝葉斯定理與MCMC
2. 固定效應和隨機效應模型的貝葉斯估計與解讀
3. 模擬的收斂與有效性診斷
4. 先驗分布與后驗分布
5. 模型預測與擬合
6. 多水平(混合效應)模型的貝葉斯估計

第七講

面板空間計量模型

1.空間面板計量模型的設定與估計
2.空間權重矩陣的設定
3.直接效應與間接效應

課程答疑