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2020 Stata 夏季訓練營

“非線模型講述非常故事”專題研討會
“自然實驗與因果推斷”專題研討會

2020年8月17-18日立即報名 >>

王群勇，經濟學教授、博士生導師，南開大學數量經濟研究所所長，中國數量經濟學會常務理事，中國統計學會常務理事。主持國家自然科學基金青年項目、天津市科技支撐計劃項目、教育部人文社科項目、中國人民銀行、國家統計局等多項國家級和省部級課題。曾獲得國家統計局統計科學研究優秀成果一等獎、天津市科技進步二等獎等多項榮譽。在《China Economic Review》、《Stata Journal》、《Journal of Family and Economics Issues》、《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》、《金融研究》等SSCI和CSSCI期刊發表多篇論文，并擔任期刊匿名審稿人。王群勇教授編寫的xthreg（固定效應面板門限模型）、cointreg（協整回歸）、sax12（X12-ARIMA季節調整）、sax13（X-13ARIMA-SEATS季節調整）、stregress（平滑轉換模型）、xtstregress（面板平滑轉換模型）、midasreg（混頻回歸）等Stata程序被大量下載和使用。其網絡課程《計量經濟學入門30講》、《計量分析方法與Stata應用（中級30講）》得到廣泛好評。

主講老師：王群勇

上午：09:00-12:00

下午：14:00-17:00

培訓費用：2400元/人

課程概要
世界的本質是非線性的。如果我們覺得世界是平的，那只是因為我們的視野太窄了。在實證研究中，線性模型往往作為基準模型描述變量之間的整體平均關系，但“線性模型總是相似的，非線性模型各有各的非線性”，每一種非線性都可以講述一個不同尋常的故事。當估計完一個線性模型之后，是不是總覺得缺少什么?!
如何擺脫線性模型的單調和千篇一律？本課程帶領你學會如何從數據中挖掘與他人不一樣的精彩故事。
本課程主要介紹非線性模型的基本思想與算法，并結合具體案例，介紹Stata實踐操作。全程采用Stata16最新版本演示。

亮點：
（1）結合前沿文獻和經典案例講授非線性模型的設定、操作方法和結果的詳細解釋
（2）獨家資源，免費提供：非平衡面板門限回歸模型、平滑轉移模型等若干Stata程序
（3）詳細的課件、操作說明文檔、do文件等免費提供
（4）學員如有自己的數據，可以直接與王老師交流，幫你完成模型設定和程序運行

案例：
（1）資本與經濟增長：制度的門限效應
（2）黃金：避險還是保值？
（3）生產函數隨地理分布的平滑轉移特征
（4）匯率均值回歸的非線性調整
（5）匯率對石油價格沖擊的非線性響應
（6）貨幣政策和資產價格
（7）經濟周期的馬爾可夫轉換特征
（8）消費者偏好的異質性
（9）健康的代際傳遞：潛類方法

第一天

第一講

非線性模型

1.為什么用非線性模型
2.如何檢驗非線性特征
3.應該選擇什么樣的非線性模型
4.模型的結構穩定性
5.經典的非線性模型

第二講

門限回歸模型

1.模型的結構突變檢驗
2.門限回歸模型
3.門限自回歸模型（TAR）
4.面板門限固定效應模型

第三講

平滑轉換模型

1.平滑轉換模型
2.多狀態平滑轉換
3. 面板平滑轉換模型

課程答疑

第二天

第四講

馬爾可夫轉換模型

1.馬爾可夫體制轉換回歸模型
2.馬爾可夫體制轉換自回歸模型

第五講

非參和半參模型

1.核回歸（kernel）
2.序列估計（series）
3.局部線性模型

課程答疑

2020年8月21-22日立即報名 >>

主講老師：王群勇

上午：09:00-12:00

下午：14:00-17:00

培訓費用：2400元/人

課程概要
因果推斷是微觀計量分析的重要特征之一。反事實是因果推斷的最基本框架，自選擇等問題導致的政策內生性給政策評估帶來諸多障礙。本課程介紹利用觀測數據進行因果推斷的幾大利器：如何利用自然實驗（或準實驗）推斷因果關系、如何克服政策的內生性問題、斷點設計如何減弱了政策內生性問題和模型錯誤設定問題、以及面板數據中如何利用雙重查分和合成控制構建反事實的策略。

亮點：
（1）解讀政策評估的常見誤區
（2）結合前沿文獻和經典案例講授的因果推斷的理論與應用
（3）詳細的課件、操作說明文檔、do文件等免費提供
（4）學員如有自己的數據，可以直接與王老師交流，幫你完成模型設定和程序運行

案例：
（1）東德與西德合并的影響
（2）戒煙政策的評估
（3）政治資源詛咒
（4）執法模式與暴力
（5）碳市場與環境污染